zondag 5 oktober 2014

Markov chain

Markov chain



Een zogenaamde Markov chain bestaat uit een serie processen (wiskundige berekeningen uit de wereld van de vectorrekening), om onderlinge, elkaar beïnvloedende afhankelijkheden te testen en die herhaald wordt uitgevoerd tot een stabiele situatie is bereikt.

Een voorbeeld:

We halen uit onderzoek een statistiek over de waarschijnlijkheid van een stijging/daling/gelijkblijven van de koersen naar aanleiding van de situatie van vandaag en bepalen op basis daarvan de verwachting voor morgen



Hoe groot is nu de kans dat op een willekeurige dag de koers omhoog gaat?

We rekenen dit uit met speciale programma's. Door op onderstaande link te drukken kunt u een simpel oefenprogramma voor Markov chains opstarten.

Let op:

Alle getallen zijn kansen, en worden gescheven als 0.23 etc. Dus met een punt en een nul ervoor.

De som van de kansen in een horizontale rij is altijd 1. Anders krijgen we rare effecten.

Als we nu een Markov berekening loslaten op bovenstaand voorbeeld krijgen we het volgende resultaat:

verwachting voor morgen



We zien dat de onderlinge afhankelijkheden verdwenen zijn, en dat we een stabiele situatie hebben gekregen.

De kans op een opgaande beurs is 0.483 ofwel 48,3%




Gebruikte begrippen in markovchain


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer