donderdag 10 april 2014

optimalisatie

Optimalisatie



We spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in een historische periode optimaal functioneerde.

Dit heeft als grote gevaar in zich, dat het systeem wordt ingesteld op het bijzondere gebeurtenissen uit het verleden of op bepaalde marktsituaties, en daardoor geen voorspellende waarde meer heeft.

Zie curvefitting

Het goede aan optimalisatie is, dat we kunnen zien hoe het systeem zich gedraagt als de variabelen van waarde veranderen. Met andere woorden, we krijgen een gevoel voor de robuustheid van een systeem.

Een voorbeeld van optimalisatie zien we hieronder.



Het speciaal voor dit doel ontworpen programma Trader kent een groot aantal optimalisatiemogelijkheden.

Hier zijn 2 variabelen genomen, die getest zijn over een waarden bereik van 3 t/m 12 en 3 t/m 30.

We zien dat het systeem bij de ene waarde zeer goed, en bij de volgende waarde zeer slecht functioneert.

Een rendement van -53% ligt naast +131%.

Het is dus een voorbeeld van een bijzonder instabiel systeem, waar zeer voorzichtig mee omgesprongen dient te worden.

Het voordeel van optimalisatie is dus, dat we deze stabiliteit goed kunnen onderkennen.




Gebruikte begrippen in optimalisatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

handelssysteem
  ... we spreken van een prijsgedreven handelssysteem wanneer de prijzen tot stand komen op basis van door tussenpersonen afgegeven bied en...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar optimalisatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer
vertical horizontal filter
  ... het vertical horizontal filter is een indicator die bedoeld is om aan te geven of we in een...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
genetic algorithm
  ... een zogenaamd genetic algorithm is een serie rekenregels die het evolutieproces simuleren en die worden gebruikt om optimalisatie problemen...Lees meer
MACD
  ... de moving average convergence divergence is eer bekend onder de afkorting macd en is ontwikkeld door gerald...Lees meer
moving average convergence divergence
  ... de moving average convergence divergence is eer bekend onder de afkorting macd en is ontwikkeld door gerald...Lees meer
risico vrije rente
  ... in veel wiskundige modellen bijvoorbeeld voor portefeuille optimalisatie komt het begrip risicovrije rente voor dit is de rente die...Lees meer
tradingsysteem zelf bouwen of kopen
  ... iedere trader die op zoek is naar een betrouwbaar tradingsysteem kent het dilemma wel moet ik...Lees meer
veel gemaakte fouten bij trading
  ... in de loop der jaren zijn er vele onderzoeken gedaan naar het succes maar vooral ook...Lees meer