zaterdag 12 april 2014

Curve fitting

Curve fitting



Met curve fitting of ook wel overfitting bedoelen we het net zolang zoeken en optimaliseren van de variabelen van een tradingsysteem dat het verleden optimaal voorspeld zou zijn.

Het grote probleem daarbij is, dat hierdoor allerlei eigenaardigheden en combinaties hiervan uit het verleden een grote rol gaan spelen waar het tradingsysteem vervolgens op wordt afgesteld.

Maar als deze combinaties van eigenaardigheden zich in de toekomst niet meer voordoen, dan zal het tradingsysteem nauwelijks of helemaal geen voorspellende werking hebben.

De dataset of historische periode waarin men een bepaalde strategie ontwikkelt, moet een andere zijn dan de periode waarin men deze test.

Pas als het systeem over meerdere verschillende perioden consistent goede resultaten laat zien, mag men van een succesvol systeem spreken.




Gebruikte begrippen in curve fitting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
overfitting
  ... onder overfitting verstaan we het net zo lang aanpassen van de variabelen of parameters van een tradingsysteem dat in elk...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer

Begrippen waar curve fitting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer