vrijdag 28 maart 2014

Backtesting en realiteit

Backtesting en realiteit



Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen. Meestal rolt daar met een bepaalde combinatie van waarden een schitterend resultaat uit dat in het algemeen geen enkele realiteitswaarde heeft.

Maar er zijn meer effecten die een negatieve rol spelen, waardoor de testen met de data uit het verleden al heel snel waardeloos blijken te zijn.

Een belangrijke rol daarbij spelen de zogenaamde “trader effects”, pure toevalligheden waardoor iets het in het verleden wel, of juist niet, deed, optimalisatie waarbij we door de fijntuning van het tradingsysteem in feite de robuustheid drastisch verminderden, waardoor de toekomstige bruikbaarheid afnam.

Daarnaast is er de zogenaamde overfitting of curvefitting, waarbij een systeem van zoveel variabelen wordt voorzien om een optimum te krijgen dat dit in feite een volkomen onbruikbaar systeem oplevert omdat elke wijziging van een omgevingsvarariabele met grote waarschijnlijkheid tot slechtere resultaten zal gaan leiden

Gebruikte begrippen in backtesting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fijntuning
  ... het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer...Lees meer
optimalisatie
  ... we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in...Lees meer
overfitting
  ... onder overfitting verstaan we het net zo lang aanpassen van de variabelen of parameters van een tradingsysteem dat in elk...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar backtesting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

90% klaar tradingsysteem
  ... Traders hebben de neiging enorm veel inspanning te steken in hun tradingsysteem en door te...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
tradereffect
  ... het zogenaamde tradereffect is een fenomeen dat optreedt bij opulaire tradingtechnieken omdat veel traders een werkende techniek zullen adopteren en...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
fijntuning
  ... het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer...Lees meer
profitfactor
  ... de profitfactor is een bekende grootheid bij het testen van tradingsystemen het is simpel de totale winst gedeeld door...Lees meer