vrijdag 28 maart 2014

Barone-Adesi model

Barone-Adesi model



Het zogenaamde Barone-Adesi model is een uitbreiding op het bekende Black & Scholes optiemodel die het mogelijk maakt om ook de theoretische waarde van een Amerikaanse optie te bepalen ten einde de optie te kunnen waarderen.

Het Black & Scholes model is namelijk bedoeld voor het berekenen van de theoretische waarde van Europese opties.

Gebruikte begrippen in barone adesi model


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer