zondag 3 november 2013

Lineaire correlatie

Lineaire correlatie

lineaire  correlatie

De lineaire correlatie geeft de correlatie, dus het statistische verband, tussen twee opeenvolgende trades, berekend binnen een zo lang mogelijk reeks van trades, maar met een minimum van 30 om statistisch relevant te zijn.

Het waardenbereik loopt van -1 tot 1, waarbij deze waarden de volgende betekenis hebben:

-1 tot 0: Een positieve trade zal worden opgevolgd door een negatieve, en omgekeerd. Hoe dichter bij de -1 , hoe groter de waarschijnlijkheid.

0: Er is geen enkele onderling samenhang.

0 tot 1: Een positieve trade zal opgevolgd worden door een positieve en een negatieve trade door een negatieve.

Hoe dichter bij 1, hoe groter de waarschijnlijkheid. Dit soort cijfers zijn interessant bij bepaalde moneymanagement technieken, bijvoorbeeld het toepassen van een martingale-achtige constructie voor het "terugverdienen" van een trade die met een verlies geëindigd is.







Gebruikte begrippen in lineaire correlatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

correlatie
  ... correlatie is de wiskundige of statistische samenhang tussen twee onafhankelijke variabelen of getallenreeksen...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
martingale
  ... een martingale is een vrij bekende strategie die wordt gebruikt bij gokspelen en die erop neerkomt dat je bij verlies...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer